1. 欧式期权价格计算器在线，期权有什么特点？

题主您好，愉小编很高兴能为您解答～

期权（Option），可视为是期货和选择权的合称。

其中，选择权是一种可交易的衍生金融工具（Derivative），根据某项资产（如股权、股票指数或期货）在未来某一时间段的价格，确定期权交易中买家的权利和卖家的义务。

简单而言，期权就是一种在一定期限内的交易选择权，赋予了持有人一种按照约定价格买或卖的权利。这里，愉小编想要提醒一点的是期权是权利，而不是义务，持有人可以根据实际决定要不要行使这个权利。

期权具零和博弈（Zero-sum game）的特征，“零和博弈表示所有博弈方的利益之和为零或一个常数，即一方有所得，其他方必有所失”。

期权又可分为看涨期权（Call Option）和看空期权(Put Option)。看涨期权的拥有者有权利、但没有义务，在约定的期间，以约定的价格，买下标的商品。看空期权的拥有者有权利、但没有义务，在约定的期间，以约定的价格，卖出标的商品。看涨期权通常仅在执行价格低于相关资产的市场价值时行使，而看跌期权通常仅在执行价格高于市场价值时行使。

就期权的投资风险而言，一般说来，期权的卖方所承担的风险要高于期权的买方。因为理论上讲期权卖方所承担的损失是无限的。而期权买方所承担的损失仅仅局限于自己所交纳的权利金。期权的风险程度一般来说低于期货，高于股票、基金、债券、贵金属等投资。

期权的基本功能是通过对冲操作减少风险带来的损失，期权还能够应用于套利交易或避险交易，下面以看涨期权为实例加以详细解释。

“例如A卖空一手股票，为了防止该股票上涨导致损失，A向B买入一笔看涨期权。假设目前价格为每手100元，该期权规定，当三个月后，A有权以130元的价格向B购买该股票一手的数量。假如到时市场价格涨到了150元每手，A可行使该期权，B必须按期权价格（130元）把该股票一手（B手上已有，或从市场买入）转卖给A，A的利润是20元（150-130）再减去期权费用（期权金）；但如果到时市场价格只涨到了110元，A有权放弃该期权（即不行使期权），B无权强制对方履约，A的损失仅是当初支付的期权费用。”

2. 看跌商品期货期权收益怎么计算？

看跌期权和期货交易一样，直接看你的开仓价和现在的市价，他们之间的差价，再乘以期权合约乘数就是你的盈亏；

举例，我们以沪深300指数期权中的看跌期权合约IO2104-P-4950为例，目前市场价格为125.6点，沪深300指数期权的合约乘数为100元/点，最小波动0.2点，假如你是以90点价格买入开仓或者卖出开仓这个期权合约，按照现在的市价，你的盈亏就是（125.6-90）*100=+-3560元/张（做空就是亏损），另外卖出期权还需要冻结履约保证金，平仓之后自动恢复。

3. 期权真实杠杆倍数计算？

每个人的杠杆会不同，因为期货公司有权利在交易所规定的保证金基础上增加客户的保证金。

4. 关于期权时间价值的计算？

期权的时间价值计算公式为:期权的时间价值=期权价-内涵价值。实值期权的内涵价位为标的资产价格与行权价的差。虚值期权的内涵价值为0。

5. 股指期权到期日指数与执行价相近如何定价？

按照以下步骤定价

1. 波动性：期权价格与市场波动性紧密相关。当指数与执行价相近时，市场波动性可能会发生变化。因此，在定价过程中，需要考虑市场波动性的变化。

2. 到期时间：到期日的临近会对期权价格产生影响。到期时间越短，期权的价值就越容易受到市场波动的影响。因此，在定价过程中，需要考虑到期时间的影响。

3. 无风险利率：在期权定价中，无风险利率是一个重要的参数。当指数与执行价相近时，无风险利率的变化可能会对期权价格产生较大的影响。因此，在定价过程中，需要考虑无风险利率的变化。

4. 市场预期：在股指期权到期日，市场预期可能会影响期权价格。例如，当市场预期指数将上涨或下跌时，期权价格可能会受到影响。因此，在定价过程中，需要考虑市场预期的影响。

基于这些因素，期权定价通常采用复杂的计算模型，如蒙特卡罗模拟、二叉树模型等。这些模型可以在一定程度上考虑到上述因素，为期权定价提供合理的在股指期权到期日，当指数与执行价相近时，期权的定价通常需要考虑以下因素：

波动性：期权价格与市场波动性紧密相关。当指数与执行价相近时，市场波动性可能会发生变化。因此，在定价过程中，需要考虑市场波动性的变化。

到期时间：到期日的临近会对期权价格产生影响。到期时间越短，期权的价值就越容易受到市场波动的影响。因此，在定价过程中，需要考虑到期时间的影响。

无风险利率：在期权定价中，无风险利率是一个重要的参数。当指数与执行价相近时，无风险利率的变化可能会对期权价格产生较大的影响。因此，在定价过程中，需要考虑无风险利率的变化。

市场预期：在股指期权到期日，市场预期可能会影响期权价格。例如，当市场预期指数将上涨或下跌时，期权价格可能会受到影响。因此，在定价过程中，需要考虑市场预期的影响。

基于这些因素，期权定价通常采用复杂的计算模型，如蒙特卡罗模拟、二叉树模型等。这些模型可以

6. 期权每天如何结算？

上交所在每个交易日收盘后向市场公布期权合约的结算价格，作为计算期权合约每日日终维持保证金、下一交易日开仓保证金、涨跌停价格等数据的基准。

原则上，期权合约的结算价格为该合约当日收盘集合竞价的成交价格。但是，如果当日收盘集合竞价未形成成交价格，或者成交价格明显不合理，那么上交所就会考虑期权交易的多重影响因素，另行计算合约的结算价格。即根据同标的、同到期日、同类型其他行权价的期权合约隐含波动率，推算该合约隐含波动率，并以此计算该合约结算价。

此外，期权合约最后交易日如果为实值合约的话，由上交所根据合约标的当日收盘价格和该合约行权价格，计算该合约的结算价格；期权合约最后交易日如果为虚值或者平值合约的话，结算价格为0。

期权合约挂牌首日，以上交所公布的开盘参考价作为合约前结算价格。合约标的出现除权、除息的，合约前结算价格按照以下公式进行调整：新合约前结算价格=原合约前结算价格×（原合约单位/新合约单位）。除权除息日，以调整后的合约前结算价作为涨跌幅限制与保证金收取的计算依据。

7. 怎么计算期权的收益和损失？

1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。卖出期权：1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。2、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。